совершенствование управления кредитными рисками в коммерческом банке

Рассмотрим инструменты денежно-кредитной политики в алфавитном порядке.
Из всего многообразия инструментов политики валютного контроля и валютного регулирования на долю центрального банка достались валютные интервенции.
Под валютными интервенциями понимают куплю-продажу центральным банком иностранной валюты на валютном рынке. Цель валютных интервенций — воздействие на стоимость (курс) национальной денежной единицы по отношению к иностранным валютам, и тем самым на суммарный спрос и предложение денег.
Валютный курс — это ничто иное, как стоимость обязательств национального правительства по отношению к обязательствам правительств других стран. Таким образом, центральный банк как денежный агент наделен весьма специфическими полномочиями через поддержание валютного курса — поддерживать престиж своего правительства на мировой политической, экономической и финансовой аренах.
Из сказанного ясно, что самым сложным моментом, свидетельствующим о профессиональных качествах руководства центрального банка и их приверженности национальным интересам и правительству, становится искушение стать на валютном рынке полноправным игроком.
Игроком, который пускает в ход свою прибыль и бережно собранные национальные резервы. Игроком, перед которым пасуют все национальные кредитные организации. Игроком, который в азарте подминает под себя своих подопечных, стремящихся всеми способами по сусекам наскрести денежные средства, чтобы устоять, выдержать, не сдаться.
Если такое случается с каким-либо из центральных банков, то ничего удивительного в том, что забвению придается именно денежно-кредитная политика. В результате начинается инфляция (рост цен), гиперинфляция, супергиперинфляция, крах, калейдоскопная смена правительств и т.д.
Мировая практика рекомендует центральным банкам не поддаться искушению, придерживаться «политики вуали», т.е. действовать на валютном рынке через уполномоченные банки, деятельность которых строго регламентируется законом.

В целях реализации правительственной денежно-кредитной политики центральный банк может (если это предусматривает национальное законодательство) от своего имени осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых только среди кредитных организаций. Таким образом, центральный банк «связывает» деньги, находящиеся в обращении, уменьшая или увеличивая возможность кредитных организаций «создавать» деньги и тем самым денежную массу.
Практически ни один центральный банк не обходится без применения такого инструмента денежно-кредитной политики, как установление нормативов обязательных резервов.
Норматив обязательных резервов — это сумма денежных средств, обязательная к депонированию в центральном банке. Он устанавливается как процентное отношение к обязательствам (пассивам) кредитной организации. Как правило, на обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в центральном банке, какие-либо взыскания не обращаются, но и проценты центральным банком не начисляются.
Под операциями центрального банка на открытом рынке понимаются купля-продажа центральным банком казначейских векселей, государственных облигаций и прочих государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами по системе REPO или RESO (REPO — repurchase (англ.); RESO — resale (англ.)
Политику центрального банка по установлению процентных ставок с экономической точки зрения следует рассматривать в качестве проведения стратегии ценообразования на обязательства национального правительства, поскольку процентная ставка является «ценой» денег.
Минимальные процентные ставки (prime rate) — это ставки, по которым центральный банк осуществляет свои операции с целью воздействия на рыночные процентные ставки для укрепления национальной денежной единицы. Уровень процентной ставки находится во взаимосвязи с уровнем инфляции. Он не может быть ниже ее, если целью денежно-кредитной политики ставится обуздание инфляции, снижение ее уровня.

Исходя из данного посыла, можно смело заявить, что еще ни одна страна не нашла пути борьбы с супергиперинфляцией, которая наблюдалась в нашей стране в начале 90-х годов, одновременно поддерживая жизненный уровень населения и не сокращая расходов на социальные программы.
Следовательно, резкое и постоянное удешевление обязательств правительства (денег) в первую очередь приводит к невозможности вести нормальную хозяйственную деятельность, а это означает сокращение производства, безработицу, обнищание народа. Гораздо выгоднее не замечать такой нежелательно прямой взаимосвязи денежно-кредитной политики и хозяйственной деятельности, а также влияния регулирования денежной, кредитной, финансовой сферами на экономику и экономический потенциал в целом.
Если принять вышесказанное во внимание, то становится ясно, почему центральные банки с трепетом относятся к объявлению об изменении процентных ставок. И, как правило, такому шагу предшествует кропотливая работа центрального банка с национальными счетами, с объемами товарооборота, кредитования, денежными агрегатами, валютной выручкой и т.п.
Когда воздействие экономических рычагов при осуществлении денежно-кредитной политики исчерпано, в целях проведения государственной денежно-кредитной политики центральным банком и правительством применяются прямые количественные ограничениями. К ним относится: установление лимитов на рефинансирование коммерческих банков, проведение кредитными организациями отдельных банковских операций и т.д.
Однако не следует забывать, что такого рода меры недвусмысленно подчеркивают бессилие денежного агента перед разыгравшейся стихией в виде инфляции и говорят об отсутствии координации шагов и мер между правительством и центральным банком.
Центральный банк как институт является кредитором последней инстанции. Он в прямом смысле кредитует кредитные организации на сверх краткосрочных условиях (до трех дней) по повышенной процентной ставке.
Важным инструментом денежно-кредитной политики является политика учета и переучета векселей, которую также проводит Центральный банк. Что касается векселей, то к учету и переучету допускаются только признанные коммерческие тратты хозяйствующих субъектов, отлично зарекомендовавших себя на национальном рынке.
В задачи центрального банка при проведении политики рефинансирования также включен обмен ценных бумаг правительства с истекшим сроком погашения на новые ценные бумаги. Обычно ценные бумаги правительства выпускаются в виде краткосрочных облигаций. Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются центральным банком. Им же рассчитывается и устанавливается учетная или дисконтная ставка по принимаемым к учету векселям.
Таким образом, центральный банк, во-первых, выделяет из среды хозяйствующих субъектов тех, кто является лидером в своей отрасли, во-вторых, указывает, на кого должны равняться остальные. Через учет и переучет векселей центральным банком устанавливается, как это ни парадоксально звучит, смычка между производственным, реальным секторами экономики и ее денежной, кредитной, финансовой сферой.
Степень доверия центрального банка ведущим национальным производителям через прием к учету и переучету их обязательств, оформленных векселями, для кредитных организаций становится ориентиром в их деятельности по самостоятельному кредитованию реального сектора.
Именно учетная политика центрального банка являет собой тот рычаг, который в рыночной экономике поворачивает банковскую систему лицом к производителю, позволяя последнему в качестве заемщика получать для расширения производства аккумулированные денежные или иные активы на условиях срочности, возвратности и платности.

Целью магистерской диссертации является совершенствование систем управления кредитным риском коммерческих банков связанная с теоретическим обоснованием методических подходов и оценки кредитного риска.

Подробнее

В главе 3 исследуются направления совершенствования управления кредитными рисками коммерческого банка, предлагается методика формирования и управления кредитными рисками, а также совершенствования системы

совершенствование управление кредитными рисками коммерческого банка

2.1 Анализ кредитных рисков на примере АО «БТА Банк» 22. 2.2 Кредитный рейтинг – метод оценки кредитных рисков 30. 3 Направления и резервы совершенствования управления кредитными рисками в коммерческом банке 36.

Читать

Таким образом, как показал анализ, успешная реализация коммерческих задач Банка невозможна без серьезной модернизации системы управления кредитными рисками юридических и физических лиц. Совершенствование систем управления рисками

1. теоретические основы управления рисками коммерческого банка.  3. направления совершенствования управления кредитным риском в ОАО «УРАЛСИБ».